你炒股吗

你知道1 1》2吗？越是复杂的东西要简单化。投资才有思路。

先算市场组合：A的资本是B的两倍，因此WA=2/3，WB=1/3市场组合的方差是：[(2/3)*30%]^2 [(1/3)*50%]^2 2*(2/3)*(1/3)*0.7*30%*50%=0.1144市场组合的标准差是：33.8%股票A与股票B的收益的协方差是：0.7*30%*50%=0.105股票A与市场的收益的协方差是：(2/3)*(30%)^2 (1/3)*0.105=0.095股票A的beta系数是：0.095/0.1144=0.83股票B与市场的收益的协方差是：(2/3)*0.105 (1/3)*(50%)^2=0.1533股票B的beta系数是：0.1533/0.1144=1.34

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8、猪＝吃饭＋睡觉。2、猪＝用饭＋睡觉＋玩。3、代入：人＝猪＋上班。《结论：不懂玩的人＝会上班的猪，www.pasw.info。》7、女人＝吃饭＋睡觉＋花钱，www.pgas.info。10、综上：男报酬了让女人不酿成猪而赚钱！女工钱了让男人不酿成猪而花钱！《结论：男人＋女人＝（猪＋赚钱）＋（猪＋花钱）＝两端猪…》猪的盘算方法： 6、代进：男子＝猪＋赢利（即：猪＝汉子－赚钱）《以是汉子没有赚钱即即是猪》9、代进：女人＝猪＋花钱。（即：女人－费钱＝猪）《论断：女人不花钱的皆是猪。》4、男人＝吃饭＋睡觉＋赚钱。5、猪＝吃饭＋睡觉，www.2yy.info。1、人＝吃饭＋睡觉＋上班＋玩。

市场组合中A的权重是2/3，B的权重是1/3市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2 [(1/3)*50%]^2 2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444市场组合的标准差=33.8%A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA (1/3)rB]=(2/3)Var(rA) (1/3)Cov[rA,rB] =(2/3)*(30%)^2 0.7*(1/3)*30%*50%=0.095A的Beta=0.075/0.11444=0.83B与市场的协方差=Cov[rB,(2/3)rA (1/3)rB]=(1/3)Var(rB) (2/3)Cov[rA,rB] =(1/3)*(50%)^2 0.7*(2/3)*30%*50%=0.1533B的Beta=0.075/0.11444=1.34A的残差=A的方差-ABeta的平方*市场方差=0.09-0.83^2*0.11444=0.01114B的残差=B的方差-BBeta的平方*市场方差=0.25-1.34^2*0.11444=0.0445611%=ABeta*市场风险溢价7a686964616fe59b9ee7ad9431333337383335因此市场风险溢价=11%/0.83=13.25%

来自：求助得到的回答

我们这里有很多新老股民，这些问题可以一起交流。我们这里只交流学习，不推荐。有兴趣看我的用户名，验证（518）

卖股票B一万元后如无剩余股票B，则三万元全部为股票A。请问楼主的卖空是否清仓的意思？

你在A 和B 上的投资权重分别为150%和-50%。

我。凶就是对我的爱，那样的叫我无法难猜。动搜索的。男生们变得精致，还是少不得老

这道题是反算A股票组合中的价值权重。因为组百合的预期收益率是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，所以可以列出等式来求值，其中无风险组合占三度成就满足条件。对于股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相应的Rm值，其他的都是已知数，这个简单。用算出的Rm的值，代入资产组内合的预期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的价值权重，再按比例将1000000元分配到A股票上，结果就出来了。你自己算，结果我就不容去计算了。

A股占三分之二啊，，B股占三分之一啊 ，，，就是看你的你的个股资金占满仓的比例啊

R＝Rf＋β×（Rm一Rf），由股票A的数据计算出股票市场平均收益Rm=20.33%,由股票B的数据计算出股票市场平均收益Rm=17%。。。。楼主是真心想请教问题，还是在坑爹啊？

标签： #股票中肮资本