11
缺条件
期货市场赚10*(1670-1503)*300-10*30*2=500400
投资者在现货市场是亏bai损,亏损为(1650-1485/1650)500=50万元。投资者在期货市场为du盈利,盈利为 0.03*(1670-1503)*10=50.1万元,每张沪深300指数合约每zhi点为300元,也就是0.03万元。所以投资者套期保dao值为盈利,盈利为50.1-50=0.1万元,达回到完全套期保值效果。如果再加上当年分红送股,盈利应答大于0.1万元。
标签: #股票与指数对冲
11
缺条件
期货市场赚10*(1670-1503)*300-10*30*2=500400
投资者在现货市场是亏bai损,亏损为(1650-1485/1650)500=50万元。投资者在期货市场为du盈利,盈利为 0.03*(1670-1503)*10=50.1万元,每张沪深300指数合约每zhi点为300元,也就是0.03万元。所以投资者套期保dao值为盈利,盈利为50.1-50=0.1万元,达回到完全套期保值效果。如果再加上当年分红送股,盈利应答大于0.1万元。
标签: #股票与指数对冲